Stock Optionen Datenbank

Eine Datenbank hat zwei Tabellen für Aktien Aktien und eine für Optionen Diese sind separate Tabelle, weil sie unterschiedliche Informationen haben Zum Beispiel hat die Bestands-Tabelle eine Ticker-Symbol Spalte und eine primäre Austausch Spalte die Optionstabelle hat eine Ticker-Symbol Spalte, a FK Spalte, die auf die Equity-Tabelle, eine Streik-Preis Spalte, eine Spalte Ablauf Spalte und eine richtige Put Call Spalte Ich denke, es ist eine gute Idee, um sie in zwei Tabellen zu trennen, obwohl dies offen für Debatte ist. Ich muss Trades speichern Oder Aufträge oder Transaktionen in der Datenbank Ein Einzelhandel ist wie Kauf 100 Aktien von IBM bei 200 am 2012-04-14 Ein Handel kann entweder ein Eigenkapital oder eine Option Sollte Trades als eine Tabelle gespeichert werden, mit einer Spalte, die spezifiziert, ob Der Handel beinhaltet eine Aktie oder eine Option, und eine andere Spalte, die eine FK ist, die entweder auf die Bestands-Tabelle oder die Optionstabelle oder ob es zwei Trades-Tabellen, eine für Trades mit Aktien und eine für Trades mit Optionen. Later auf, Ich muss auch eine Positionstabelle hinzufügen Eine einfache Position würde aus zwei Trades zusammengesetzt sein, wie zum Beispiel 100 Aktien von IBM heute kaufen und 100 Aktien von IBM morgen verkaufen. Allerdings könnte es auch komplexer sein, wobei sowohl Optionen als auch Aktien eine abgedeckte Rufen Sie zum Beispiel Es scheint, dass, wenn ich zwei Tabellen für Trades mache, dann habe ich die gleiche Schwierigkeit der Gestaltung der Positionen Tabelle, die ich würde, wenn ich eine einzelne Trades-Tabelle implementiert würde, würde ich einen Fremdschlüssel, der entweder auf die Stock Trades Tabelle oder Die Option handelt table. This macht mir das Gefühl, dass es eine einzige Instrumententabelle geben sollte, die sowohl Aktien als auch Optionen enthält. Allerdings sind die Informationen, die für Aktien benötigt werden, so anders als die Optionen, siehe den ersten Absatz, dass dies auch fühlt sich falsch Eine Zeile mit einem Bestand Würde alle optionenspezifischen Spalten null haben. Wie sollte ich diese Datenbank entwerfen. Schlafen Apr 25 12 at 2 51.Historische Analyse von Optionen und Equity Data. Januar 2004 zu präsentieren US Aktien, Indizes, ETFs und Corporate Aktionen. Features Besuch Markt Data Express. Use Livevol s umfangreiche Daten-Angebote für Backtesting und Erstellen von Blackbox-Algorithmen Ob es sich um Preisgestaltung, Level II Austausch Diskrepanzen, Berechnungen und Griechen, Multi-Bein-Strategien, Zinssatz oder Preisgestaltung Arbs Livevol Data Services können alle Informationen zur Unterstützung bieten Ihre Entscheidung Motor von Backtesting zu Produktion. Granular 1-Minute-Option und Lagerintervalle mit offenen, hoch, niedrig, schließen, Volumen, Bieten, fragen, Berechnungen. Calculations Implizite Volatilität, Griechisch und IV Index Berechnungen für jedes Intervall. Time Sales Every Aktien - und Optionshandel von Januar 2004 bis jetzt. Accessible Gespeichert in Textdateien mit kommagetrennten Werten, Felder, die für sofortige Bulk-Last in Standard-Datenbanken eingerichtet werden Zusätzlich zu den Handels - und Angebotsdaten bietet Livevol Einnahmen, Dividende, Symboländerungen und Erträge an Kurve unterstützt Daten. Jeden Tag Livevol produziert 10 Dateien Erfassung Optionen Daten für jede Option zugrunde liegenden und 3 Dateien mit Equity-Daten für alle zugrunde liegenden Symbole Corporate Aktionsdaten werden in vereinheitlichten Dateien mit Daten für alle underlying. Option Quotes. Time, Root, Expiration, Strike, OptionType, Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Basiswert Bid, Underlying Ask, x von achanges. Option Berechnungen. Zeit, Root, Expiration, Strike, OptionType, Open, High, Low , Schließen, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Basiswert Bid, Basiswert Ask, Implizierter Basiswert, Aktiver Basiswert, Impied Volatility, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Option Trades. Time, SequenceNumber, Root, Expiration , Stream, OptionsType, Exchange-ID, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, CanceledTradeConditionID, BestBid, BestAsk, UnderlyingBid, UnderlyingAsk, x des Austausches. Option IV Index. Time, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, ExpirationIV1, ExpirationIV2, ExpirationIV3, ExpirationIV4, ExpirationIV5, ExpirationIV6, ExpirationIV7, ExpirationIV8, ExpirationIV9, ExpirationIV10, ExpirationIV1Date, ExpirationIV2Date, ExpirationIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, ExpirationIV6Date, ExpirationIV7Date, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date. Equity Quotes. Time, Eröffnungs-, Höchst - , Niedrig, schließen, TradeVolume, VWAP, BestBid, BestAsk. Trades und Quotes TAQ. Livevol bietet auch die komplette aufgezeichnete Geschichte von Equity und Optionen Tick Daten einschließlich einer API, um Echtzeit-Wiedergabe zu simulieren Fragen Sie das Livevol-Team für zusätzliche Informationen. Calculation Methodik. Livevol wendet eine einheitliche Berechnungsmethode sowohl über Live - als auch historische Datensätze an, um eine maximale Konsistenz zwischen Backtesting und Echtzeitanwendungen zu bieten. Kosten für die Übertragung von Inputs Zinssätze, Dividenden werden durch einen statistischen Regressionsprozess auf der Grundlage von Live-Marktinformationen bestimmt Periodisch neu bewertet Diese Inputs sorgen für eine genaue Option Modellbewertung, gemessen durch die Konvergenz Divergenz von Call und setzen implizite Volatilitäten Die Kosten für die von diesen Inputs projizierten Übertragungen werden mit denen verglichen, die durch die at-the-money Optionen von jedem Optionsablauf impliziert werden Wenn sich die Kurse unterscheiden Signifikant und die Option Spreads für diesen Ablauf sind ausreichend eng die implizierten Raten ersetzen die Standard-Inputs Dies stellt sicher, dass die verschiedenen Dividenden und Zinsannahmen auf dem Markt konsequent auf die Option Modell Berechnungen angewendet werden. Livevol berechnet Volatilitätsindizes historisch und in Echtzeit Für sieben Zeitrahmen 30-, 60-, 90-, 120-, 180-, 360- und 720-Tage Die Livevol-Volatilitätsindizes werden mit einem gewichteten Durchschnitt der impliziten Volatilität von Optionen berechnet, die vor und nach der vorgegebenen Zeit ablaufen Frame Als Beispiel für die Livevol s 30-Tage-Berechnung, die als IV30 bezeichnet wird, werden implizite Volatilitäten von Optionen, die in 15 Tagen ablaufen, mit linearer Interpolation kombiniert, wobei die Optionen in 45 Tagen ablaufen, um zu zeigen, wie sich die durchschnittliche 30-Tage-Volatilität verhält Berechnung unterstreicht die implizite Volatilität der at-the-money Optionen Eine Vielzahl von Gewichtungstechniken helfen, um sicherzustellen, dass alle ungewöhnlichen Spreads auf ein gegebenes Option Paar oder andere ungewöhnliche Marktaktivität, nicht übermäßig beeinflussen den Index Optionen innerhalb von 8 Tagen nach Ablauf sind Ausgeschlossen von der Gewichtung 2015 Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Options beinhalten Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie von Merkmalen und Risiken von standardisierten Optionen erhalten ODD Kopien der ODD sind Erhältlich von Ihrem Broker, indem Sie 1-888-OPTIONEN anrufen, oder von The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606 Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich der allgemeinen Bildungs - und Informationszwecke und sollten daher nicht Gelten als vollständig, präzise oder aktuell. Viele der besprochenen Angelegenheiten unterliegen den detaillierten Regeln, Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen, auf die für weitere Einzelheiten verwiesen werden sollte, und unterliegen Änderungen, die sich nicht in den Website - Website sollte als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Sicherheit oder zur Bereitstellung von Anlageberatung ausgelegt werden. 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Ich versuche Um Mathematica zu verwenden, um eine Aktienoptions-Datenbank von Sorten zu erstellen Das möchte ich eine Funktion schreiben, die die Optionskette eines bestimmten Bestandes importiert. Leider hat Wolfram noch keine Aktienoptionen auf dem mit der FinancialData verbundenen Datenserver, so dass ich beschlossen habe, die notwendigen zu erhalten Daten von Yahoo Finanzen Hier ist die Funktion, die ich schrieb, dies zu tun. Ich sollte beachten, dass ich die Struktur der Yahoo Finance Website harten Kern zu studieren, um diese Arbeit zu machen Obwohl es funktional ist das Problem habe ich, dass es einfach zu langsam ist Das Ausführen dieser Funktion für einen einzelnen Vorrat nimmt ungefähr 30 Sekunden Lets nehmen an, daß es 1000 Aktien gibt, die Wahlen haben, die ich dort erwerben möchte, sind vermutlich viel mehr als 1000, ich würde buchstäblich in der Lage sein, jede letzte Option zu erwerben Ca. 8 und eine halbe Stunde, die einfach zu lang ist Also ich interessiere mich dafür, wie ich das effizienter machen kann Wenn ich Paralleltabelle auf meiner 8-Core-Maschine verwende, könnte ich erwarten, dass dies nur ca. 2 Stunden dauert. Besides für den Code I ve Geschrieben, sah ich, dass Yahoo hat eine Abfrage-Sprache YQL, die verwendet werden können, um Daten aus ihren Servern Ich habe dann gesehen, dass Mathematica hat Datenbank Link SQL-Operationen Ich weiß nicht viel über SQL YQL, aber wäre dies eine bessere Richtung zu gehen in Wenn ja würde jemand in der Lage sein zu zeigen, wie man Mathematica und YQL verknüpfen und ein Beispiel geben, in dem YQL in Mathematica verwendet wird, um Optionsdaten zu erhalten. Oh und falls jemand sich frage, warum ich das tue, ist es für ein Investitionsmodell I m Wir arbeiten am 4. Juli um 5 05. Anon danke für deine ausführliche Antwort Die Funktion, die du zur Verfügung stellst, ist sehr hilfreich und deutlich schneller als meine. Die eine Sache, die ich wirklich über meine Funktion mochte, ist, dass du kein Datum angeben musst Oder eine Art, es gruppiert nur alle vorhandenen Optionen, die sich auf eine Aktie beziehen. Gibt es eine Art und Weise, wie du YQL dir sagen kannst, damit du nicht ein Gültigkeitsdatum eintragen musst oder ob die Option ein Anruf oder ein John ist Smith Jul 4 13 at 21 33.Ich bin mir nicht sicher genau welche Datumsfunktionen YQL hat, wenn überhaupt, aber was du tun kannst, ist nur ein Jahr zu geben und es wählt alle Optionen für dieses Jahr aus Auch du könntest IN und eine Liste von Jahren verwenden Wie für Typ, können Sie verwenden ODER Ich denke, SELECT FROM WHERE Symbol GOOG und Ablauf 2013 UND Typ C OR Typ P Allerdings können Sie nicht verlassen, entweder Symbol, Ablauf oder Typ Sie sind alle erforderlich CE Jul 4 13 bei 21 52.Ich habe dies implementiert Funktion mit YQL. yields eine lange Liste mit allen Optionsdaten für MSFT Es zeigt sich hier besser als Tisch. Wenn Sie mit YQL experimentieren möchten, sollten Sie die YQL Konsole verwenden. Meine Funktion ist für einen Bestand optimiert, aber Sie wollen Daten erhalten Für mehrere verschiedene Bestände Der schnellste Weg, dies zu tun ist nicht, diese Funktion auf jedem Bestand zu verwenden, sondern es s, um die erste YQL-Abfrage umzuschreiben, wie meine zweite Abfrage geschrieben wird Mit der Art, wie meine zweite Abfrage geschrieben wird, mit in Sie können erwerben Die Aktienoption Symbole für viele Aktien auf einmal Im Prinzip, was Sie tun möchten, sollten Sie mit nur zwei Anrufe zu tun haben zwei Import Eins, der alle Aktienoption Symbole erwirbt, und eine, die die Daten erwirbt Da die meisten Ihrer Zeit verbracht wurde Auf das Warten auf Antworten, dies sollte Ihnen eine unglaubliche Geschwindigkeit boost. Here s ein Beispiel, wie man Aktien-Option Namen für viele Aktien auf einmal in YQL Die Konsole wird Ihnen die URL, die Sie benötigen, um zu verwenden. Wenn Sie sich fragen, welche Element ist das, was in der Liste acquireOptions zurückgibt, können Sie die oben genannte Tabelle konsultieren, wo die Elemente in der richtigen Reihenfolge sind. Für Ihre Bequemlichkeit gibt es hier auch eine Liste mit den entsprechenden Elementen. Als endgültige Anmerkung werde ich hinzufügen, dass YQL ein Wrapper für ist Eine zugrunde liegende API und es könnte noch schneller sein, sie direkt zu benutzen, es wird hier für die Bestandsdaten beschrieben. Aber es ist nicht offiziell und ich kann nicht mit den richtigen Symbolen nach der Suche nach Aktienoptionsdaten suchen. Sal Mangano findet Aktienoptionsdaten Auf diese Weise jedoch in der Mathematica Coobook und scheint, dass es alles herausgefunden haben Aber er enthält nicht genug Informationen zu tun, was Sie wollen, dass der Link, den er für weitere Informationen über die Yahoo Finance API ist jetzt gebrochen. answered Jul 4 13 an 7 18